KUNDEN-LOGIN  \/ 
x
x

Filtertechniken „Strategieoptimierung“ (Teil II)

Filtertechniken (Teil II) -Strategien optimieren-

Filtertechniken zur Strategieoptimierung


Sinn und Zweck von Filterinstrumenten
Der Sinn einer Filtertechnik sollte sein, dass wir entweder potenzielle Fehltrades auslassen oder in hochwahrscheinlich guten Börsenphasen unsere Investitionsquote erhöhen.

Wir dürfen uns aber nicht der Illusion hingeben und glauben, dass Filtersysteme ein Allheilmittel gegen Verluste wären. Zudem wird es auch vorkommen, dass wir einen gewinnbringenden Trade auslassen. Dies lässt sich nicht verhindern! Wir müssen uns stets vor Augen halten, dass wir mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Ein gutes Filterwerkzeug sollte uns in der Summe der Anwendungen einen Mehrwert bieten. Im Normalfall werden Verlusttrades ausgesondert und ein paar riskante Trades ausgelassen. Dafür nehmen wir ab und zu einen ausgelassenen potenziellen Gewinntrade gerne in Kauf.

Filterwerkzeuge gehören zum „diskretionären“ Anteil einer Strategie. Wir müssen also entscheiden, ob wir auf die „Warnung“ reagieren oder nicht. Dazu gehört etwas Erfahrung und -wie immer- ein Grundvertrauen in die eignen Werkzeuge.
Filterwerkzeuge bietet eine Menge Möglichkeiten und es gibt zudem eine große Anzahl von Filtern, die wir zu unseren Zwecken einsetzen können. Viele Trader benutzen Filtertechniken, ohne es zu wissen.

Ein einfaches Beispiel:
20121027.Filtertechniken Beispiel1

„Ich trade nur Longsignale meiner Strategie, wenn sich der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt (GD) von 200 Tagen aufhält und nur Shortsignale, wenn sich der Kurs unterhalb des 200er-GDs befindet.“


Eine Filtertechnik wird also vorgeschaltet und hat direkte Auswirkungen auf unsere Tradingentscheidungen. Dies kann zu einem enormen Performancesprung verhelfen. In der Regel wird auch die Tradingfrequenz reduziert. Wir bekommen also insgesamt weniger Trades oder mit anderen Worten ausgedrückt: Wir handeln nur noch die besten Chancen unserer Strategie. Dieses Verhalten nennen wir selektives Vorgehen.


20121027.Filtertechniken uebersicht


Mögliche „unabhängige“ Filtertechniken:

  • Forecast-Indikatoren
  • Intermarket-Indikatoren
  • COT-Daten
  • Sentiment-Analysen
  • Saisonalitäten
  • und vieles mehr!

Mögliche „allgemeine“ Filtertechniken:
  • Gleitende Durchschnitte
  • Strategien höherer Zeitebene
  • Charttechnik (z. B. Trendkanäle)
  • Markttechnik (z. B. 1-2-3-Bewegungen)
  • Sämtliche Trenddefinitionen
  • und vieles mehr!


Weiter zu Filtertechniken (Teil I -Zeitebenen-)

Den realen Umgang mit unseren Filtern zeigen wir im Fortgeschrittenenbereich:
Weiter zu Filtertechniken (Teil III -Anwendung-)

Lesen Sie weiter unter "Überblick Börsenwissen II".




Drucken