Dow Jones - Independence Day Strategie
Die Independence Day Strategie im Dow Jones – Übersicht
Kurzfristige Dow Jones - Independence Day Strategie mit KO-Zertifikat Hebel 3
Die Independence Day Strategie im Detail – Was passiert und wie wir profitieren können?
Im Zeitraum zwischen Ende Juni und Mitte Juli - also um den Unabhängigkeitstag der USA (Independence Day) - weißt der Dow Jones in der trendbereinigten Jahreszyklik einen deutlichen Preisanstieg auf. Dieses Zeitfenster möchten wir nutzen.
Warum Trading um den Independence Day?
Von diesem sich regelmäßig wiederholenden Anstieg lässt sich rentabel profitieren. Es findet bei dieser Strategie nur ein Trade im Jahr statt und dieser beinhaltet einen echten Gewinnvorteil! Im Zeitraum von Ende Juni bis Mitte Juli liefert die Auswertung im Dow Jones eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinntrade. Diese Auffälligkeit stellt jedoch keine Garantie auf einen Gewinn dar.
>>> S&P 500 - Independence Day Strategie und Nasdaq 100 - Independence Day Strategie <<< Auch für den S&P 500 und den Nasdaq 100 haben wir eine Strategie in unserem Strategie-Portfolio.
Wie lässt sich dieses Muster in eine Strategie fassen?
Der Long-Einstieg in die (Long-only) Strategie erfolgt jeweils am 19. Handelstag im Juni (etwa zwischen dem 25ten und 27ten) - zum Schluss des Handelstages "close". Dabei wird der Dow Jones zumeist über ein gehebeltes Derivat gekauft. Wir nutzen für die Umsetzung den Index-Future, der um 22 Uhr endet. Am 19. Juli zu "close" wird diese Position wieder geschlossen. Wir handeln bevorzugt ein KO-Zertifikat mit Hebel 3-5.
Filter
Als übergeordnete Trendfilter verwenden wir einen Gleitenden Durchschnitt mit einer Periode von 200 Tagen und unseren Aktienklima-Filter. Befindet sich demnach zum Einstiegszeitpunkt der Kurs des Dow Jones über dem SMA200 oder unser Aktienklima-Filter gibt "grünes Licht", dann gibt die Strategie ein Einstiegssignal. Wenn ein Vorzeichen auf "rot" steht, lassen wir den Trade aus.
Das Regelwerk dieser Dow Jones - Strategie sieht nun wie folgt aus:
Auswertung der Independence Day Strategie im Dow Jones seit den Jahren 2000 und 2009:
Hochrechnen auf das gesamte Jahr, um die Strategie vergleichbar zu machen!
In den vergangenen 21 Jahren hat die Strategie eine Rendite von 5,5 Prozent pro Jahr erwirtschaftet, und das bei einem maximalen Rückgang von unter 15 Prozent. Betrachtet man diese Strategie seit dem Jahr 2009, stieg die Rendite auf etwa 8 Prozent pro Jahr an, dabei nimmt der maximale Rückgang sogar auf etwa 12 Prozent ab. Um sich ein besseres Bild der Trades machen zu können, folgt der Trackrecord der Strategie mit einem passenden Derivat ausgewertet.
Trackrecord der Independence Day Strategie im Dow Jones mit einem KO-Zertifikat Hebel 3 seit dem Jahr 2000:
Die vergangenen Trades zeigen eindeutig einen Gewinnvorteil in dieser Zeit!
Unser Trackrecord zeigt, dass bei den vergangenen 19 Trades nur 2 Verlierern immerhin 17 Gewinner gegenüberstehen. Darüber hinaus ist der Verlusttrades moderat ausgefallen und die Gewinnertrades dieser Strategie profitieren in guten Jahren überdurchschnittlich.
Optimierung der Strategie und weitere Märkte
Neben dem Dow Jones funktionieren auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 mit einem KO-Zertifikat Hebel 3
Im Vergleich der drei Strategien fällt die deutliche Outperfomance des Nasdaq 100 gegenüber den anderen beiden Indizes sofort auf. Dabei sind die Risikokennzahlen im S&P 500 und Dow Jones geringer als im Nasdaq 100. Dennoch sind alle drei Indizes interessant. Wir werden wahrscheinlich das Kapital auf alle drei Indizes aufteilen.
Wichtig Information zur Anwendung
Ein- und Ausstieg sind in der Strategie genau erläutert und vom Anwender selbst umzusetzen! Derivat und die Positionsgröße sind ebenfalls selbst herauszusuchen und zu berechnen. Wir versenden KEINE konkrete Anweisung per Zusatz-Trade-Email!
Webinare: Wir planen diese oder ähnliche Strategien zukünftig regelmäßig in unseren Montagswebinaren einzubauen und zu besprechen. Dabei wollen wir die vergangenen Ergebnisse näher ansehen sowie einen Ausblick auf das bevorstehende Signal und seine Umsetzung geben (siehe auch FMT-App).
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