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TradingBrothers Blog

DAX "Sell in summer long" -Saisonalität

DAX Sellinsummer long saisonalitaet

Unsere saisonalen Strategien "DAX - Sell in summer long" sowie die kombinierte Variante "DAX - Sell in summer long+short" signalisieren Ende Juli einen Ausstieg für mehrere Wochen. Hintergrund ist, dass sich das zyklische "long"-Zeitfenster schließt.

20190802.dax.sellinSummer.trackrekord

Die letzten Monate haben sich seit dem Einstieg im Oktober 2018 zwar sehr erfreulich entwickelt, insgesamt war dies für den DAX allerdings nur eine Aufholjagd. Aus statistischer Sicht wird es Zeit einen Trade bis Anfang Oktober auszusetzen, denn mit dem Monatswechsel Juli auf August steht bis Ende September eine zyklisch schwache Phase, zumindest für den DAX, bevor.

Geht es auch mit Short-Trade?

Wir haben für diese negative Marktphase auch eine Short-Strategie "DAX - Sell in summer short"! In der kombinierten Variante "DAX - Sell in summer long+short" setzen wir dieses Jahr dieses short-Signal nicht um, da wir das Aktienumfeld aus mehreren Gründen (Stichwort Intermarkets) als zu "bullisch" einschätzen. Das heißt nicht, dass es in den nächsten Wochen nicht zu Rücksetzern im DAX kommen kann. Schwankung und Volatilität sind gerade in dieser Marktphase nicht ungewöhnlich. Die Gewinnwahrscheinlichkeit eines Shorts schätzen wir in diesem Jahr aber als eher gering ein.


Vergleich seit 1970 - DAX Performance (schwarz) zur „DAX Sell in summer long&short“-Strategie (lila):
20190722.dax sell in summer long short 1970 vergleich
Anfang Oktober steht dann der Wiedereinstieg in die long-Strategie bevor! Wir werden in unseren Webinaren dies thematisieren.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Ihr Team von TradingBrothers


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DISCLAIMER

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Bisher haben wir uns in der Seasonal Index Effekt Strategie allein auf die Kombination MDAX und DAX konzentriert! Nun scheint auch der SDAX und der TecDAX eine interessante Alternative zu bieten.

Wir schauen uns den Sachverhalt genauer an!
Die Seasonal Index Effekt –Strategie "SIE MDAX/DAX long":
20190802.Vergleich DAX MDAX SIE Strategie long seit1988
Zum Vergrößern anklicken!

Verschiebung saisonaler Effekte


Der MDAX ist der "Klassiker" in Verbindung mit dem DAX und hat in den letzten Jahren gute Ergebnisse abgeworfen! Seit dem Ende des Crashs der Finanzkrise im Jahr 2009 als Fixpunkt haben wir die Ergebnisse der SIE-Strategie neu ausgewertet und abgeglichen. 

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Der CNN Fear & Greed Index

20190627.CNN.fear.greed.indexWelche Emotionen treiben den Markt jetzt an?

Der Tacho steigt weiter an und ist nun "neutral"! Vor einem Monat war die Einschätzung noch im extremen Bereich „extrem Fear“.

Extreme sind an interessantesten!
Für uns dient der Indikator „situativ“ als ergänzende Information in unserem Research und bietet eine ergänzende Information zu unseren bewährten Crash-Indikatoren. Als Vorlaufindikator hat er sich schon mehrfach bewährt. Wir wollen den Indikator nicht überbewerten, aber er eignet sich durchaus gut, um Panik an den Märkten zu erkennen und sich vorbereitend auf entstehende Tiefpunkte am Markt einzustellen.

Zum aktuellen "Fear & Greed Index" Quelle: CNN Business CNN Money

Was ist der Fear and Greed Index von CNN?

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